我們口頭中經常說：一般來說，平均來說。如平均來說，不吸煙的健康優于吸煙者，之所以要加“平均”二字，是因為凡事皆有例外，總存在某個特別的人他吸煙但由于經常鍛煉所以他的健康狀況可能會優于他身邊不吸煙的朋友。而最小二乘法的一個最簡單的例子便是算術平均。
最小二乘法（又稱最小平方法）是一種數學優化技術。它通過最小化誤差的平方和尋找數據的最佳函數匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的數據，并使得這些求得的數據與實際數據之間誤差的平方和為最小。
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